一、什么是delta函数
delta函数关于狄拉克delta函数 “请问两个delta(t)函数相乘表示什么意义呢？”“我在信号与系统中遇到了两个冲激函数相乘的情况，故有此一问”答：容易想象信号与系统中两个冲激函数相加的情况，但很难想象两个冲激函数相乘的情况。
从数学上来讲，两个delta(t)函数相乘是无意义或无定义的。
理由如下：事实上，陈老师上面最后一个方程可看成是delta函数的原始定义。
上面提到v(x)是连续函数，这是很自然的事。
若v(x)在x=0处不连续或无定义的 话，delta函数也就无定义了。
v(x)也称为检验函数，它必须是无穷次可导的光滑函数，则delta函数及其导数才有定义。
[Ref. 2]delta(t)*delta(t)或delta(t+a)*delta(t)是什么呢？若用检验函数来定义一下则v(x)*delta(t+a)形成了对的delta(t)的新的检验函数，非但不光滑，不连续，还是一个奇异函数，故v(x)*delta(t+a)不可能用来定义delta(t)或即 delta(t+a)*delta(t)无定义。
当然，陈老师关于“delta(x)*delta(y)=delta(x，y) (*指乘积的意思)”的说法还是对的。
我们还能从此推出为何delta[f1(t)]*delta[f2(t)]无定义。
我们知道delta函数有如下性质：delta[f(x)] = delta(x-x0)/|f’(x0)|其中f(x0)=0对delta[f1(x,y)]*delta[f2(x,y)]我们能推出类似的表达式，但这时分母的导数项成了f1和f2对x和y的雅可比的行列式。
当f1和f2都仅仅是x的函数时，行列式为零，分母为零则表达式无定义。
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二、什么是Delta中性策略
展开全部我觉得应该是卖出800股股票。
股票的Delta一定是1，所以持有股票10000股，Delta就是10000×1＝10000，如果要Delta中性的话，卖出的期权的Delta就必须也是10000（因为是卖出所以实际上有一个负号）。
因为一股期权的Delta是0.5，所以这里要卖出对应...
三、如何使用EXCEL计算股票的贝塔值
可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算。
把股票收益率设为因变量，市场收益率设为自变量。
在Excel的“工具”中，选择“加载宏”，选中“分析数据库”，然后就可以在“工具”中找到“数据分析”，点击那个，选中“回归”，在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了。
回归得出的斜率值就是贝塔系数了。
四、投资组合的贝塔值计算
投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均，具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3。
为了便于理解，试举例说明。
假设上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。
当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。
如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20%。
若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。
扩展资料：贝塔值性质：为了便于理解，试举例说明。
假设上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。
当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。
如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20%。
若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。
同样道理，当上证指数下跌10%时，贝塔值为2的股票应该下跌20%，而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。
于是，专业投资顾问用贝塔值描述股票风险，称风险高的股票为高贝塔值股票；
风险低的股票为低贝塔值股票。
参考资料来源：搜狗百科-贝塔值
五、初中数学delta怎么算出
y=ax²+bx+cΔ=b²-4ac
六、股票投资组合值的计算
20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63
七、股票的贝塔值怎么看？
呵呵，一般的交易软件里面根本就没计算贝塔值。
查查wind这样的软件吧，国外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免费的，国内股票好像还没发现有免费的。
你也可以自己用EXCEL计算股票的贝塔值，如果需要计算方法可发邮箱地址出来
参考文档
本文地址：https://caijingdemo.com/kepu/92a63378f14a55c6.html
