Hurst指数（赫斯特指数）是由英国水文学家H.E.Hurst所建立的一个指数，其本质为一种判定指标，应用于水库与河流之间的进出流量的分析，也可应用于各个行业之间的分形分析，包括股票分析等。Hurst指数是基于重标极差（R/S）分析方法上计算得出，可用于判断时间序列数据是随机游走的形式，还是有偏的随机游走过程。
Hurst指数的应用
当存在一系列相互关联的事件时，Hurst指数可以反映出它们之间的结果。在中国股市中，常把它作为一个短期指标运用。投资者可以根据Hurst指数来判断和分析数据的走行和形势，为下一步的操作提供参考，而这也是在分资本市场的混沌分行分析中所需要把握的。Hurst指数可以体现时间序列的自相关性，表现形式一共有3种：
1、 当H=0.5时，时间序列记忆表现为随机游走形式，无法判定走向；
2、 当0.5≤H<1时，时间序列数据存在长期记忆性（持续性）；
3、 当0≤H<0.5时，时间序列数据为均值回复过程（反持续性）。
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